教育背景: 2010年6月毕业于西南交通大学，获经济学学士学位。 2016年6月毕业于西南交通大学，获管理学博士学位。 一、个人情况介绍
2020-2024连续五年入选爱思唯尔“中国高被引学者”，2023-2024连续两年入选全球前2%顶尖科学家，2024年入选近五年全球前0.05%顶尖科学家，在股市研究和预测研究领域全球排名分别位列第四和第五名（ScholarGPS），2024年入选中国知网高被引学者Top5%。入选四川省“天府万人计划”金融菁英人才。在Risk Analysis，Journal of Empirical Finance，International Journal of Forecasting，《管理科学学报》等权威期刊发表论文百余篇，入选全球ESI热点和高被引论文12篇，谷歌学术累计引用8029次（H指数54）。牵头完成资政报告多篇，其中《经济要参》（中央级经济类内部刊物）刊发2篇，《四川日报》（思想周刊）刊发1篇。相关研究成果获四川省社会科学优秀成果奖三等奖（排名第1，2023），江苏省哲学社会科学优秀成果奖一等奖（排名第2，2020），云南省自然科学技术三等奖（排名第2，2024）。现担任Energy Economics，International Review of Financial Analysis，Finance Research Letter的副主编，China Finance Review International期刊青年编委，《系统工程》编委及多个期刊客座主编，中国系统工程学会金融系统工程专业委员会副秘书长，四川省大数据创新应用学会副理事长，四川省金融学会数字金融专委会副主任等。 二、代表性论文（近五年） [1] Ma, F., Cao, J., Wang, Y., Vigne, S. A., & Dong, D. (2025). Dissecting climate change risk and financial market instability: Implications for ecological risk management. Risk Analysis, 45(3), 496-522. [2] Ma, F., Guo, Y., Luo, Q., & Zhong, J. (2025). Forecasting corporate bond returns amid climate change risk: A dynamic forecast combination approach. Journal of International Money and Finance, 154, 103324. [3] Ma, F., Wang, J., Wahab, M. I. M., & Ma, Y. (2023). Stock market volatility predictability in a data-rich world: A new insight. International Journal of Forecasting, 39(4), 1804-1819. [4] Ma, F., Lu, X., Liu, J., & Huang, D. (2022). Macroeconomic attention and stock market return predictability. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 79, 101603. [5] Ma, F., Liang, C., Zeng, Q., & Li, H. (2021). Jumps and oil futures volatility forecasting: a new insight. Quantitative Finance, 21(5), 853-863. [6] Ma, F., Liang, C., Ma, Y., & Wahab, M. I. M. (2020). Cryptocurrency volatility forecasting: A Markov regime‐switching MIDAS approach. Journal of Forecasting, 39(8), 1277-1290. [7] Ma, F., Liao, Y., Zhang, Y., & Cao, Y. (2019). Harnessing jump component for crude oil volatility forecasting in the presence of extreme shocks. Journal of Empirical Finance, 52, 40-55. [8] 马锋，何晓凤，鲁心洁. 中国金融市场波动率建模及其预测研究: 基于新的分解方法. 系统工程理论与实践, 2023, 43 (10): 2827-2845. 三、主持科研项目： [1] 国家自然科学基金面上项目: 中国原油期货市场波动率建模、预测及其应用研究：基于时变机制转换和动态稀疏权重组合方法. 项目编号：72071162, 主持. [2] 国家自然科学青年基金项目: 高频数据视角下的金融市场波动率建模及预测:基于机制转换和动态模型平均组合预测法的研究. 项目编号：71701170, 主持. [3] 教育部人文社会科学研究青年基金项目: 基于共同跳跃、机制转化和动态模型组合预测法的国际原油市场已实现极差波动率预测研究. 项目编号: 17YJC790105, 主持. 四、团队介绍： 团队公众号：金融预测。该公众号精推关于高频数据的波动率和收益率预测等最新国际高质量期刊论文和工作论文。实时追踪高频预测研究前沿，推动国内相关研究的发展，旨在搭建国内高频数据预测的交流平台。团队网址：https://fin-forecast.com/。
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