教育背景: 2010年6月毕业于西南交通大学，获经济学学士学位。 2016年6月毕业于西南交通大学，获管理学博士学位。
社会活动及兼职： 担任Energy Economics 副主编（JCR 1区，ABS 3），Finance Research Letter副主编（JCR 1区，ABS 2），China Finance Review International期刊青年编委；担任多个SSCI、SCI和CSSCI期刊匿名评审人，如，Journal of Money, Credit and Banking、Journal of Empirical Finance、Journal of Economic Dynamics and Control、《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》等；国家自然科学基金委同行评议专家；金融预测团队负责人。
个人介绍： 一、工作经历: 2016年6月获西南交通大学经管学院管理学博士学位,同年9月留校工作。2017年7月遴选为研究生导师,2018年12月破格晋升副教授,2019年7月遴选为博士生导师。2019年11月，担任学院研究生教育中心主任。目前，还担任金融与财务学系党支部书记以及金融学专业负责人。
二、科学研究：
（一）文献及获奖情况概述： 2019年12月入选四川省“人才计划”，2020年6月入选学校“雏鹰计划”。2021年3月，入选第十三批四川省学术和技术带头人后备人选。现主持国家自然科学基金面上、青年及教育部人文社科项目各一项，参与国家级课题多项。2020-2021年，连续两年入选“爱思唯尔”中国高被引学者（2020，应用经济学方向；2021，理论经济学方向） 。目前，已有多篇论文入选ECONOMICS & BUSINESS（经济与商学）ESI高被引论文。现发表学术期刊百余篇，主要研究工作发表在Journal of Banking & Finance、Journal of Empirical Finance、International Journal of Forecasting、The European Journal of Finance、Journal of International Financial Markets, Institutions & Money、Journal of Forecasting、Quantitative Finance、Energy Economics、International Review of Financial Analysis、Pacific-basin Finance Journal、Economic Modelling、Journal of Futures Markets、Empirical Economics、Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics、《管理科学学报》及《系统工程理论与实践》等期刊。
(二）论文发表情况 1.波动率建模以及预测 [1] Ma, F., Wang, J., Wahab, M. I. M., Ma, Y., 2022. Stock market volatility predictability in a data-rich world: A new insight. International Journal of Forecasting, doi.org/10.1016/j.ijforecast.2022.08.010. [2] Ma, F., Liang, C., Zeng, Q., Li, H., 2021. Jumps and oil futures volatility forecasting: a new insight. Quantitative Finance, 21(5): 853-863. [3] Ma, F., Liang, C., Ma, Y., Wahab, M.I.M., 2020. Cryptocurrency volatility forecasting: A Markov regime‐switching MIDAS approach. Journal of Forecasting, 39(8), 1277-1290. [4] Ma, F., Liao, Y., Zhang, Y., Cao, Y., 2019. Harnessing jump component for crude oil volatility forecasting in the presence of extreme shocks. Journal of Empirical Finance, 52, 40-55. [5] 马锋,王继谦,郭杨莉,陆菲.基于跳跃、跳跃强度和机制转换的股票市场波动建模及其预测研究,系统工程理论与实践,2022. [6] 马锋,魏宇,黄登仕.基于符号收益和跳跃变差的高频波动率模型.管理科学学报,2017,10,31-43. 2. 收益率预测 [1] Ma, F., Lu, X., Liu, J., Huang, D., 2022. Macroeconomic attention and stock market return predictability. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 79, 101603. [2] Ma, F., Lu, F., Tao, Y., 2022. Geopolitical risk and excess stock returns predictability: New evidence from a century of data. Finance Research Letters, 50, 103211. [3] Ma, F., Wang, R., Lu, X., Wahab, M. I. M., 2021. A comprehensive look at stock return predictability by oil prices using economic constraint approaches. International Review of Financial Analysis, 78, 101899. [4] Zhang, Y., Ma, F(T)., Liang, C., Zhang, Y., 2021. Good variance, bad variance, and stock return predictability. International Journal of Finance & Economics, 26(3), 4410-4423. [5] Zhang, Y., Ma, F(T)., Wang, Y., 2019. Forecasting crude oil prices with a large set of predictors: Can LASSO select powerful predictors?. Journal of Empirical Finance, 54, 97-117. [6] 王若昕,马锋(T),2021.日内收益率预测:基于日内跳跃和动量研究.系统工程理论与实践,41(8): 2004-2014.
三、主持科研项目： [1] 国家自然科学基金面上项目: 中国原油期货市场波动率建模、预测及其应用研究：基于时变机制转换和动态稀疏权重组合方法. 项目编号：72071162, 主持. [2] 国家自然科学青年基金项目: 高频数据视角下的金融市场波动率建模及预测:基于机制转换和动态模型平均组合预测法的研究. 项目编号：71701170, 主持. [3] 教育部人文社会科学研究青年基金项目: 基于共同跳跃、机制转化和动态模型组合预测法的国际原油市场已实现极差波动率预测研究. 项目编号: 17YJC790105, 主持. 四、团队介绍： 团队公众号：金融预测。该公众号精推关于高频数据的波动率和收益率预测等最新国际高质量期刊论文和工作论文。实时追踪高频预测研究前沿，推动国内相关研究的发展，旨在搭建国内高频数据预测的交流平台。团队网址：https://fin-forecast.com/。
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