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马锋
作者:    发布时间:2018-05-07    访问次数:  
 

姓 名

马锋

系别

金融与财务学系

职务/职称

副教授,博导

研究方向

金融计量、预测及风险管理

学历

博士

政治面貌

中共党员

办公电话


电子邮箱

mafeng2016@swjtu.edu.cn

教育背景:

2010年6月毕业于西南交通大学,获经济学学士学位。

2016年6月毕业于西南交通大学,获管理学博士学位。

社会活动及兼职

担任多个SSCI和SCI期刊匿名评审人.

个人介绍:

一、工作经历:

2016年6月获西南交通大学经管学院管理学博士学位,同年9月留校工作。2017年遴选为研究生导师,2018年12月破格晋升副教授,2019年遴选为博士生导师。2019年11月,担任学院研究生教育中心主任。

二、科学研究:

(一)文献及获奖情况概述:

博士期间,获得西南交通大学个人最高荣誉“竢实扬华奖章”,“四川省2016年度优秀毕业生”,“2016年度校级优秀博士论文”,“博士研究生国家奖学金”等荣誉。2019年12月入选四川省“天府万人计划”,2020年6月入选学校“雏鹰计划”。现主持国家青年自科和教育部人文社科各一项,参与国家级课题多项。现发表学术期刊70余篇,主要研究工作发表在《Journal of Banking & Finance》,《Journal of Empirical Finance》,《International Journal of Forecasting》,《Journal of Forecasting》,《Energy Economics》,《International Review of Financial Analysis》,《Pacific-basin Finance Journal》,《Economic Modelling》,《Applied Economics》,《Empirical Economics》,《Review of Financial Economics》,《Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics》,《管理科学学报》,《系统工程理论与实践》,《系统管理学报》等期刊上,4篇ECONOMICS & BUSINESS(经济与商学)ESI高被引论文。

(二)论文发表情况

[1]Ma, F., Liang, C., Ma, Y., Wahab, M.I.M., 2020. Cryptocurrency volatility forecasting: A Markov regime‐switching MIDAS approach.Journal of Forecasting, https://doi.org/10.1002/for.2691.

[2] Wang, L.,Ma, F (T)., Liu, J., Yang, L., 2020. Forecasting stock price volatility: New evidence from the GARCH-MIDAS model.International Journal of Forecasting,36(2), 684-694.

[3] Wang, L.,Ma, F(T)., Liu, G., 2020. Forecasting stock volatility in the presence of extreme shocks: Short‐term and long‐term effects.Journal of Forecasting, doi.org/10.1002/for.2668.

[4] Zhang, Y.,Ma, F(T)., Liao, Y., 2020. Forecasting global equity market volatilities.International Journal of Forecasting, doi.org/10.1016/j.ijforecast.2020.02.007

[5] Zhang, Y.,Ma, F(T)., Liang, C., Zhang, Y., 2020. Good variance, bad variance, and stock return predictability.International Journal of Finance & Economics, 10.1002/ijfe.2022.

[6]Ma, F., Liao, Y., Zhang, Y., Cao, Y., 2019. Harnessing jump component for crude oil volatility forecasting in the presence of extreme shocks.Journal of Empirical Finance,52, 40-55.

[7]Ma, F., Zhang, Y., Wahab, M.I.M., Lai, X., 2019. The role of jumps in the agricultural futures market on forecasting stock market volatility: New evidence.Journal of Forecasting,38(5), 400-414.

[8]Zhang, Y.,Ma, F(T)., Wang, Y., 2019. Forecasting crude oil prices with a large set of predictors: Can LASSO select powerful predictors?.Journal of Empirical Finance, 54, 97-117.

[9] Chen, Y.,Ma, F (T)., Zhang, Y., 2019. Good, bad cojumps and volatility forecasting: New evidence from crude oil and the US stock markets.Energy Economics,81, 52-62.

[10]Ma, F.,Wahab, M. I. M., Zhang, Y., 2019. Forecasting the US stock volatility: An aligned jump index from G7 stock markets.Pacific-Basin Finance Journal,54, 132-146.

[11] Xu, W.,Ma, F (T)., Chen, W., Zhang, B., 2019. Asymmetric volatility spillovers between oil and stock markets: Evidence from China and the United States.EnergyEconomics,80, 310-320.

[12] Yi, Y.,Ma, F (T)., Zhang, Y. and Huang, D., 2019. Forecasting stock returns with cycle-decomposed predictors.International Review of Financial Analysis,64, 250-261.

三、主持科研项目:

[1]国家自然科学青年基金项目:高频数据视角下的金融市场波动率建模及预测:基于机制转换和动态模型平均组合预测法的研究.项目编号:71701170,主持.项目组主要成员:王璐,郭姝辛等

[2]教育部人文社会科学研究青年基金项目:基于共同跳跃、机制转化和动态模型组合预测法的国际原油市场已实现极差波动率预测研究.项目编号: 17YJC790105,主持.项目组成员:王璐,郭姝辛等

[3]中央高校文科科技创新项目:基于马尔科夫状态和动态时变组合预测法的高频波动率建模、预测及其评价研究.项目编号: 2682017WCX01,主持.项目组成员:魏宇,王璐,郭姝辛,祝梓翔

四、教学概况:

本科生课程:《固定证券收益》,《金融学漫谈》

博士研究生课程:《投资决策与风险管理研究》

五、团队介绍:

团队公众号:高频数据。该公众号精推关于高频数据的波动率和收益率预测等最新国际高质量期刊论文和工作论文。实时追踪高频预测研究前沿,推动国内相关研究的发展,旨在搭建国内高频数据预测的交流平台。团队主要成员为华南理工大学、四川大学、西南交通大学、南京理工大学以及南京财大大学等。

 

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