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马锋
作者:    发布时间:2018-05-07    访问次数:  
 

姓 名

马锋

系别

金融与财务学系

职务/职称

副教授,博导

研究方向

金融计量,预测金融市场收益率和波动率

学历

博士

政治面貌

中共党员

办公电话


电子邮箱

mafeng2016@swjtu.edu.cn

教育背景:

2010年6月毕业于西南交通大学,获经济学学士学位。

2016年6月毕业于西南交通大学,获管理学博士学位。

社会活动及兼职

担任多个SSCI和SCI期刊匿名评审人.

个人介绍:

一、工作经历:

   2016年6月获西南交通大学经管学院管理学博士学位,同年9月留校工作,讲师. 2017年7月聘为研究生导师, 2019年4月破格晋升副教授(副教授任职资格从2018年12月20日开始),2019年7月聘为博士生导师。

二、科学研究:

(一)文献及获奖情况概述:

   博士期间,获得西南交通大学个人最高荣誉“竢实扬华奖章”, “四川省2016年度优秀毕业生”, “2016年度校级优秀博士论文”, “博士研究生国家奖学金”等荣誉.现主持国家青年自科和教育部人文社科各一项,参与国家级课题多项.现发表学术期刊50余篇,主要研究工作发表在Journal of Banking & Finance, Journal of Empirical Finance, Journal of Forecasting, Energy Economics, Pacific-basin Finance Journal, Economic Modelling, Applied Economics, Empirical Economics, International Review of Financial Analysis, Review of Financial Economics,《管理科学学报》,《系统工程理论与实践》,《系统管理学报》等期刊上, 2篇ECONOMICS & BUSINESS(经济与商学)ESI高被引论文(截止到2019年4月底).

(二)代表专著及论文

[1]Ma, F., Liao, Y., Zhang, Y., Cao, Y., 2019. Harnessing jump component for crude oil volatility forecasting in the presence of extreme shocks.Journal of Empirical Finance,52, 40-55.

[2]Ma, F., Zhang, Y., Wahab, M. I. M., Lai, X, 2019. The role of jumps in the agricultural futures market on forecasting stock market volatility: New evidence.Journal of Forecasting,DOI: 10.1002/for.2569.

[3] Zhang, Y.,Ma, F (T).,Wang, T., Liu, L., 2019. Out‐of‐sample volatility prediction: A new mixed‐frequency approach.Journal of Forecasting,DOI: 10.1002/for.2590.

[4]Ma, F.,Lu, X., Yang, K., Zhang, Y., 2019. Volatility forecasting: long memory, regime switching and heteroscedasticity.Applied Economics, DOI:10.1080/00036846.2019.1589645.

[5] Chen, Y.,Ma, F (T)., Zhang, Y., 2019. Good, bad cojumps and volatility forecasting: New evidence from crude oil and the US stock markets.Energy Economics,81, 52-62.

[6]Ma, F.,Wahab, M. I. M., Zhang, Y., 2019. Forecasting the US stock volatility: An aligned jump index from G7 stock markets.Pacific-Basin Finance Journal,54, 132-146.

[7] Xu, W.,Ma, F (T)., Chen, W., Zhang, B., 2019. Asymmetric volatility spillovers between oil and stock markets: Evidence from China and the United States.Energy Economics,80, 310-320.

[8] Yi, Y.,Ma, F (T)., Huang, D., Zhang, Y., 2019. Interest rate level and stock return predictability.Review of Financial Economics,DOI: 10.1002/rfe.1059.

[9] Zhang, Y.,Ma, F (T)., Zhu, B., 2019. Intraday momentum and stock return predictability: Evidence from China.Economic Modelling,76, 319-329.

[10] Zhang, Y., Zeng, Q.,Ma, F (T), Shi, B., 2019. Forecasting stock returns: Do less powerful predictors help?.Economic Modelling,78, 32-39.

[11]Ma, F., Zhang, Y., Huang, D., Lai, X., 2018. Forecasting oil futures price volatility: New evidence from realized range-based volatility.Energy Economics,75, 400-409.

[12]Ma, F., Liu, J., Wahab, M. I. M., Zhang, Y., 2018. Forecasting the aggregate oil price volatility in a data-rich environment.Economic Modelling,72, 320-332.

[13]Ma, F., Wei, Y., Liu, L., Huang, D., 2018. Forecasting realized volatility of oil futures market: A new insight.Journal of Forecasting,37(4), 419-436.

[14]Ma, F., Wei, Y., Chen, W., He, F., 2018. Forecasting the volatility of crude oil futures using high-frequency data: further evidence.Empirical Economics,55(2), 653-678.

[15]Wang, Y., Liu, L.,Ma, F., Diao, X., 2018. Momentum of return predictability.Journal of Empirical Finance, 45,141-156.

[16]Ma, F., Li, Y., Liu, L., Zhang, Y., 2018. Are low-frequency data really uninformative? A forecasting combination perspective.The North American Journal of Economics and Finance,44, 92-108.

[17]Ma, F., Wahab, M. I. M., Liu, J., Liu, L., 2018. Is economic policy uncertainty important to forecast the realized volatility of crude oil futures?.Applied Economics,50(18), 2087-2101.

三、主持或参与科研项目:

[1]国家自然科学青年基金项目:高频数据视角下的金融市场波动率建模及预测:基于机制转换和动态模型平均组合预测法的研究.项目编号:71701170,主持.项目组主要成员:王璐,郭姝辛等

[2]教育部人文社会科学研究青年基金项目:基于共同跳跃、机制转化和动态模型组合预测法的国际原油市场已实现极差波动率预测研究.项目编号: 17YJC790105,主持.项目组成员:王璐,郭姝辛等

[3]中央高校文科科技创新项目:基于马尔科夫状态和动态时变组合预测法的高频波动率建模、预测及其评价研究.项目编号: 2682017WCX01,主持.项目组成员:魏宇,王璐,郭姝辛,祝梓翔

四、教学概况:

本科生课程:《固定证券收益》,《金融学漫谈》

博士研究生课程:《投资决策与风险管理研究》

 

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