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信息系统与运营管理系研讨会
作者:wangxi    发布时间:2018-11-27    访问次数:  
 

                  

题:Constructing Ensembles for Time Series Forecasting: A Performance-based Combination Model

2018112912:30

点:西南交通大学九里校区信息楼0411

主讲人:程贤,西南交通大学经济管理学院信息系统与运营管理系老师; 本科毕业于东北大学,于2016年分别取得中国科学技术大学和香港城市大学博士学位。研究兴趣主要包括网络相关商务智能,大数据金融风险管理,科技金融,互联网金融等,相关研究已经取得国家自然科学基金资助。

参加人员:信息系统与运营管理系教师

Abstract:

Although forecast combination often results in better performance than using a single “best” forecast model, forecast combination puzzle and weight assignment issues are critical for appropriate model combination. In this study, we present a new performance-based approach based on multiple accuracy measures and data envelopment analysis for model combination. By using the M3 competition data (3003 series of data), we empirically demonstrate the effectiveness of the proposed forecast combination model. Our results show that the proposed method offers a good solution to identify the optimal weights for constituent forecast models and helps reveal the forecast combination puzzle. The contributions and implications of this study are also discussed.

                                                                                                                                 欢迎全院师生参加!

 

 

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