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中山大学岭南学院金融系刘彦初老师学术讲座
作者:王熙    发布时间:2020-10-28    访问次数:  
 

讲座时间:113号下午15:30

讲座地点:九里校区零号楼0411室

讲座题目:基于心理关口和涨跌停制度的期权定价修正模型

讲座内容:现有的期权定价理论普遍未同时考虑涨跌停制度这一我国证券市场的特殊制度安排,和投资者的行为偏差对期权价格的影响。本文基于我国证券市场的实际情形,首先实证检验了心理关口的存在性,然后考虑心理关口和涨跌停制度的影响,在传统Black-Scholes欧式期权定价模型基础上修正了相关假设,并推导出新的期权定价公式。利用我国上证50ETF期权市场数据,在期权定价、期权价格预测和风险对冲三方面对新模型进行系统评价。实证结果表明,修正后模型的定价精度普遍高于传统模型,尤其是在看跌期权的价格预测与风险对冲等方面。

主讲人简介:现就职于中山大学岭南学院,担任院长助理,金融学副教授,博士生导师。香港中文大学金融工程学博士、博士后,中国科学技术大学理学硕士与理学学士。主要研究兴趣为金融工程,金融科技,以及相关应用。在《管理科学学报》,《Operations Research》(UTD24和FT50期刊),《INFORMS Journal on Computing》(UTD24期刊),《Journal of Economic Dynamics and Control》,《European Journal of Operational Research》,《Journal of Futures Markets》,《Insurance: Mathematics and Economics》,《European Journal of Finance》,《Annals of Operations Research》等国内外主流学术期刊上发表(含接收)论文30余篇。主持国家自然科学基金,中山大学高校基本科研业务费青年教师重点培育项目等科研基金。担任中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会常务理事。相关研究曾获得2017年第九届中国决策科学学术年会优秀论文奖,第十四届金融系统工程与工程管理国际年会(FSERM2016)优秀论文奖,岭南学院董事会“杰出科研贡献奖”等奖项。

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