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西南财经大学博士户晗蕾讲座
作者:陈丹    发布时间:2018-06-04    访问次数:  
 

讲座时间:2018年6月6日 下午15:30

讲座地点:0号教学楼0411室

试讲内容:Optimal Reinsurance-Investment Problem for an Insurer and a Reinsurer with Jump-Diffusion Process

试讲人:户晗蕾 西南财经大学 博士

 

研究方向:风险管理,投资组合,空间经济增长

 

内容摘要:The optimal reinsurance-investment strategies considering the interests of both the insurer and reinsurer are investigated. The surplus process is assumed to follow a jump-diffusion process and the insurer is permitted to purchase proportional reinsurance from the reinsurer. Applying dynamic programming approach and dual theory, the corresponding Hamilton-Jacobi-Bellman equations are derived and the optimal strategies for exponential utility function are obtained. In addition, several sensitivity analyses and numerical illustrations in the case with exponential claiming distributions are presented to analyze the effects of parameters about the optimal strategies.

 

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