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中山大学岭南学院金融系刘彦初副教授学术讲座
作者:王熙    发布时间:2018-05-09    访问次数:  
 

讲座题目Estimating Risk Contributions via Monte Carlo: A Direct Smoothed Perturbation Analysis Approach

时 间:5月15日上午10:00

地 点:信息楼0411室

主讲人简介:现就职于中山大学岭南(大学)学院,担任金融学副教授,应用经济学硕士生导师。香港中文大学金融工程学博士,中国科学技术大学理学硕士与理学学士。持有金融风险管理师(Financial Risk Manager)证书。主要研究兴趣为金融工程,金融科技,金融计量经济学,以及相关应用。在《管理科学学报》,《Operations Research》,《Journal of Economic Dynamics and Control》,《European Journal of Operational Research》,《Journal of Futures Markets》,《Energy Policy》,《Finance Research Letters》,《Applied Energy》,《Technological Forecasting and Social Change》,《Journal of Management Science and Engineering》等国内外主流学术期刊上发表论文十余篇。目前主持国家自然科学基金青年项目,以及中央高校基本科研业务费项目等科研基金。相关研究曾获得2017年第九届中国决策科学学术年会优秀论文奖,第十四届金融系统工程与工程管理国际年会(FSERM2016)优秀论文奖,岭南学院董事会“杰出科研贡献奖”等奖项。

讲座内容简介:In this paper we develop a generic and efficient Monte Carlo simulation method to tackle the problem of estimating risk contributions of credit portfolios. Our simple ratio estimators are asymptotically unbiased and are applicable in various popular credit risk models in practice and in the literature. Furthermore, the general methodology, called as direct smoothed perturbation analysis (DSPA), could also be applied to classical sensitivity estimation problems where our estimators are exactly unbiased. In such cases, it can liberate the Lipschitz continuity requirement for conventional infinitesimal perturbation analysis methods on the payoff functions. An exhaustive set of numerical examples show the advantage of our method. [This is a joint work with Zhijian He (School of Mathematics, South China University of Technology) and Guangwu Liu (College of Business, City University of Hong Kong)] .

                                                                                                                          欢迎全院师生参加!

 

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